fbpx

พื้นฐานฟอเร็กซ์ Level 9

Oscillators และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม

อินดิเคเตอร์ Leading Indicator และ Lagging Indicator

จากในส่วนนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ 2 ประเภท คือตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)
สิ่งที่เรียกว่า ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นก่อนดัชนีการกระจาย (Diffusion Index)
สิ่งที่เรียกว่า ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นช้ากว่าที่ขยับตามตลาด
หากมีการใช้ตัวชี้นำ Leading Indicator อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถเข้าใจแนวโน้มทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง จึงสามารถบอกได้ว่าการดูตัวชี้วัดนำเป็นสิ่งที่ดีแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ง่ายอย่างนั้นในการใช้ตัวชี้วัดนำนั้น จะต้องมีประสบการณ์การวาดมากพอสมควร

ตัวเลือกอื่นเป็นการใช้ตัวชี้วัด Lagging Indicator ตามผ่านสัญญาณหลักจากแนวโน้มอย่างแม่นยำ เมื่อสัญญาณออกมาสมจริงกว่าดัชนี แต่ข้อเสียคือ มีความเป็นไปได้ที่เวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งจะล่าช้า

คุณสมบัติ Oscillators

การวิเคราะห์ทางเทคนิค แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ Oscillator indicator กับ Trend indicator
Oscillator คือ การแกว่งตัว เป็นเครื่องมือที่จะวิ่งไปตกอยู่จุดใดจุดหนึ่งใน 2 จุด สิ่งที่ต้องรู้ในบรรดาของเครื่องมือ Oscillator คือ Stochastic, Parabolic SAR, RSI (Relative Strength Index) ซึ่งเครื่องมือพวกนี้เป็นตัวชี้วัดการเกิดสัญญาณที่เกี่ยวกับทิศทางราคาการเทรดลองมาดูตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างกันถ้าดูกราฟ GBP/USD ด้านล่าง มีการส่งสัญญาณซื้อ (BUY)โดยใส่ Oscillators ทั้ง 3 อย่างในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถ้าหากซื้อสินค้าตามนั้นจริงก็จะได้กำไรประมาณ 400 จุด
ในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม Stochastic, Parabolic SAR, RSI ต่างให้สัญญาณขาย(SELL) อยู่อย่างนั้น
จนกระทั่งกลางเดือนเมษายน Oscillators ทั้งสามก็ให้สัญญาณขาย (SELL) อีกครั้ง

1 middleschool 02 img01

ต่อมาเรามาดูตัวอย่างการให้สัญญาณที่ผิดพลาดกันบ้าง
มันจะดีมากถ้ารู้ว่าตัวชี้วัดทั้งหมดนั้นแสดงถูกต้องหรือไม่

จากกราฟตัวอย่างด้านล่าง สามารถตรวจสอบสัญญาณที่ขัดแย้งกันได้

ตัวอย่างเช่น Parabolic SAR ที่ส่งสัญญาณขายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นสัญญาณขาย (SELL) และ Stochastic ให้สัญญาณในทางตรงกันข้ามเป็นสัญญาณซื้อ (BUY) แล้วทีนี้เราจะเชื่อสัญญาณไหนดีล่ะ RSI ก็ดูเหมือนลังเลอยู่ไม่สามารถเลือกได้ ถึงแม้สัญญาณอื่นก็สามารถรู้ได้ส่งสัญญาณผิด

1 middleschool 02 img02

และในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน ทั้ง Stochastic และ RSI ส่งสัญญาณขาย (SELL)ทั้ งคู่ แต่ Parabolic SAR นั้นตรงกันข้าม ถ้าตัดสินใจเทรดตั้งแต่เมื่อเห็นสัญญาณ ก็สามารถเกิดความเสียหายได้

จากนั้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม Stochastic และ RSI ส่งสัญญาณผิดพลาดเป็นเช่นกันเพียงแต่เพิกเฉยสัญญาณขาย (SELL) ของ Parabolic SAR และถ้าเลือกซื้อ (BUY) ก็สามารถเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ได้อีกครั้ง

ถ้าอย่างนั้นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยได้ไปทิศทางไหนดี?
คำตอบ คือ มีวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ของแต่ละอัน

Stochastic แสดงให้เห็นตำแหน่งราคาปัจจุบันอยู่ที่ไหนจากตำแหน่งราคาสูง-ต่ำของช่วงเวลาในอดีต เรียกอีกหนึ่งว่า เครื่องมือทางเทคนิคที่ตัดสินสัญญาณที่ผ่านมาและถูกขายมากมายโดยไม่มีแนวโน้ม

Parabolic SAR นั้นมีวิธีการคำนวณเฉพาะของตัวเองที่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้

สิ่งนี้ทั้งหมดเป็นธรรมชาติของ Oscillators ซึ่ง Oscillators เมื่อมีความผันผวนของราคาโดยเฉพาะ ส่งผลให้มีการกลับตัวเสมอ

ถ้าเราไม่เข้าใจว่าตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators) อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ในบางครั้งก็จะทำให้เราสามารถเลือกผิดพลาดได้จึงควรต้องระมัดระวัง
หากในกรณีสัญญาณที่ทำให้เกิดความสับสน การที่ไม่ทำอะไรเลยจะดีกว่าการทำที่เกิดจากการคาดเดา ซึ่งการไม่ทำการซื้อขายที่ไม่ที่ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์เป็นการเลือกที่ชาญฉลาดที่สุด

ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวบ่งชี้ที่สนองความต้องการพื้นฐานกัน

วิธีการแยกเเนวโน้มที่ใช้อินดิเคเตอร์

จากตรงนี้ลองมาพิจารณา MACD กับ Moving Average กันบ้างดีกว่า
ซึ่งอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นเเนวโน้ม Entry
แต่ข้อดีคือ ความผิดพลาดของเครื่องมือมีเพียงเล็กน้อย

1 middleschool 03 img01

ตามที่กล่าวมา กราฟคู่สกุลเงิน GBP/USD ที่แสดง 10 EMA(สีน้ำเงิน),20EMA(สีแดง) และ MACD

โดยในวันที่ 5 เดือนตุลาคม 10 EMA อยู่เหนือ 20 EMA
MACD และ Crossover ก็สูงขึ้นและให้สัญญาณซื้อ (BUY)เช่นกัน
ถ้าหากคุณกำลังซื้อขายระยะยาวจะสามารถสนุกไปกับแนวโน้มขาขึ้น

ต่อมา Moving Average กับ MACD ให้สัญญาณขาย (SELL) ทั้งสองอัน

ถ้าขายตามสัญญาณก็จะสามารถได้รับกำไรจำนวนมาก

อย่างนั้นเรามาดูกราฟต่อไปเพื่อพิจารณาสัญญาณกันต่อดีกว่า

1 middleschool 03 img02

วันที่ 15 เดือนมีนาคม MACD ช่วงกลาง Crossover สูงขึ้น แต่ Moving Average จะไม่ให้สัญญาณอะไรเลย
หากจากตรงนี้หากคุณทำตามสัญญาณซื้อของ MACD จะทำให้เกิดความลำบากจากการ Fake out
และเช่นเดียวกันปลายเดือนพฤษภาคมสัญญาณซื้อของ MACD ไม่มีผลที่ตาม Crossover ของ Moving Average

หากคุณเริ่มเทรดยาวก็จะเกิดการขาดทุน

สรุปอินดิเคเตอร์ Leading Indicator กับ Lagging Indicator

A leading indicator gives a signal BEFORE
the new trend or reversal occurs.

A lagging indicator gives a signal AFTER
the new trend or reversal occurs.

เราลองมาสรุปบทเรียนนี้กัน

ตัวบ่งชี้มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ตัวชี้วัดนำ(Leading Indicator)และตัวชี้วัดตาม(Lagging Indicator)
1. ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) เป็นตัวชี้วัดที่ให้สัญญาณก่อนที่จะเกิดเทรนด์ใหม่หรือก่อนการกลับตัวเกิดขึ้น
2. ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) เป็นตัวชี้วัดที่ให้สัญญาณหลักจากที่เทรนด์ใหม่เกิดขึ้นแล้วหรือหลังจากที่ราคามีการกลับตัวเเล้ว

คุณเข้าใจการซื้อขายจากตลาดในรูปแบบไหน ก็จะรู้ว่าใช้ตัวบ่งชี้ไหน เมื่อไหร่ถึงจะดี

ยิ่งคุณใช้ตัวบ่งชี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีประสบการณ์ซื้อขายมากขึ้นเท่านั้น